Eurex estratégias de negociação de renda fixa

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Eurex Fixed Income Options: uma oportunidade a não perder.

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13 Market Makers estão permanentemente apoiando a liquidez nas opções de renda fixa da Eurex. Na HY1 2018, o volume de negócios diário em opções de Bund, Bobl e Schatz Futures totalizou mais de 350.000 contratos (mais 70 por cento de y-o-y), 30 por cento foram negociados por meio de um guia de pedidos e 30 por cento através do Eurex Strategy Wizard SM. Cotações diretas estão continuamente disponíveis para 1.000 contratos. As cotações da estratégia variam entre 500 e 1.000 contratos.

As opções Eurex no Bund, Bobl e Schatz Futures estão disponíveis como chamadas e colocadas com uma gama de níveis em uma variedade de preços de exercícios e, portanto, oferecem um alto grau de alfaiataria. Além disso, os investidores muitas vezes combinam várias opções em um comércio para executar uma estratégia de negociação refinada. Os juros de negociação são, portanto, amplamente distribuídos nessas dimensões, em contraste com o mercado de futuros de renda fixa, onde a negociação é focada na série de meses da frente altamente líquida. Os futuros são muitas vezes operados em mercados orientados por ordem, onde a liquidez é fornecida pelo fluxo variável de pedidos bidirecionais do livro de pedidos central. A negociação de opções é uma cotação, uma vez que a liquidez não pode ser concentrada em um único contrato devido ao interesse comercial amplamente difundido em relação às greves e expiries e as numerosas possibilidades de combinação em estratégias de opções.

Os investidores encontram orientação de preço para gerenciamento de risco e preços comerciais firmes de fabricantes de mercado especializados que fornecem cotações eletrônicas no livro de pedidos e cotações de telefones para negociação off-book. Na negociação de tela, os investidores podem negociar diretamente com os preços cotados e utilizar fontes adicionais de liquidez quando as cotações do Market Maker são reabastecidas após a execução. As cotações do Market Maker também são importantes para ordens de limite inseridas pelos investidores iniciando negociações de opções.

A Eurex Exchange estabeleceu uma cotação eletrônica em opções de renda fixa e oferece programas de mercado permanente e avançados. As citações de transmissão são fornecidas por mais de uma dúzia de empresas altamente especializadas de mercado que atendem demanda de execução direta de usuários finais institucionais.

Negociações em 1.000 contratos e mais podem ser facilmente executadas em negociações de pontos de venda por investidores com acesso direto ao mercado. No HY1 2018, o volume de câmbio eletrônico diário nas opções Bund, Bobl e Schatz foi de mais de 90 mil contratos. Nos últimos três anos, a parcela do volume de livros nas Opções Bund aumentou de cerca de 20% e em 2018 manteve uma participação de 33%. A participação do volume de livros nas Bobl Options dobrou de 10 para 20% em 2018. Da mesma forma, em 2018, até 25% do volume de Schatz Options é executado eletronicamente.

As opções não só se comercializam como chamadas e colocações, mas também como estratégias de opções. Em novembro de 2018, a Eurex lançou um programa de criação de mercado sob medida para estratégias de opções que cada vez mais atraem volume diretamente da execução de pedidos em relação às cotações fornecidas pela Market Makers.

Em 2018, agora vemos uma média diária de 5.000 contratos de opção de compra de ações fixas contra cotações do Market Maker em estratégias de opção. Como na negociação de chamadas e colocações definitivas, a negociação no meio do mercado com ordens limitadas também prevalece nas estratégias de opções. Desde o final de 2018, o volume de estratégia aumentou tanto devido ao maior uso de entradas de estratégia para negociações de blocos, bem como a maiores volumes de tela após a introdução do programa de Estratégia de Mercado.

Além de cotizar estratégias de opções, os Market Makers também transmitem preços permanentes. Assim, a liquidez é fornecida para uma vasta gama de estratégias. Os livros de pedidos de estratégia geralmente são cotados por 500 a 1.000 contratos no mercado interno, dependendo do perfil de risco da estratégia de opções em questão. Curiosamente, as cotações da estratégia são freqüentemente mais apertadas do que a disseminação acumulada, executando sozinho as pernas individualmente. Isso reflete corretamente o perfil de risco das estratégias de opções e também se traduz em menores custos implícitos de transação para investidores que só precisam cruzar um spread de oferta / oferta.

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Eurex Exchange Products Juros Derivados Futuros de Renda Fixa.

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Futuros de renda fixa.

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A incerteza política espanhola continua a confundir os investidores, mas agora existe uma forma efetiva de proteger as carteiras do governo espanhol. Vassily Pascalis e Antonios Tsiantas da Eurex mostram como proteger um vínculo espanhol mais barato para entregar (CTD) e um vínculo espanhol não-CTD.

A maioria dos contratos líquidos em todo o mundo.

Nós listamos alguns dos derivados de renda fixa mais comercializados do mundo, permitindo gerenciar seu risco de taxa de juros e diversificar sua carteira. Esses instrumentos servem de referência padrão ao comparar e avaliar as taxas de juros na Europa.

Produtos de benchmark desde 1998 e mais por vir.

Enquanto o nosso Euro-Bund, Euro-Bobl, Euro-Schatz, Euro-Buxl ®, baseado em títulos do governo alemão e os derivados suíços da CONF foram lançados nos nossos primeiros anos de fundação, começamos a adicionar produtos em títulos do governo italiano e francês em 2009. Futuros Euro-BONO espanhóis também estão ativos.

Euro-BONO Futures, os contratos que abordam uma lacuna no mercado espanhol.

100% Espanha. 100% preciso.

Durante anos, o Euro-BTP Futures foi considerado um bom instrumento de hedge também para carteiras de títulos do governo espanhol. Mas os participantes do mercado estão vendo lentamente uma certa probabilidade de um desenvolvimento diferente nas taxas de títulos do governo espanhol e italiano. Euro-BONO Futures são projetados para preencher essa lacuna.

Vídeo: Previsão de Volatilidade Intraday.

Como prever a volatilidade para o DAX®, o EURO STOXX 50® e o Euro-Bund Futures? Nosso vídeo tem a resposta.

Eurex Exchange & # 039; s Fixed Income Futures & amp; Opções - notícias trimestrais.

Os fatos mais importantes sobre volumes, interesse aberto e mais notícias do segmento em uma base trimestral.

Webinar sobre Euro-BONO Futures.

Histórias do Diário Alfa: Eurex Euro-OAT Futures - The Comeback.

15 de janeiro de 2018 10:03:18 PM.

Prepare-se para Eurex Clearing Prisma.

Para se beneficiar plenamente das eficiências cruzadas, veja a agenda de lançamento do Eurex Clearing Prisma, para planejar uma migração precoce dos demais Grupos de Liquidação. Use as ferramentas certas para um cálculo de margem melhorada.

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Eurex Exchange Products Opções de taxa fixa de derivativos de taxa de juros.

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Opções de renda fixa.

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Webinar ao vivo em cooperação com a OptionCity em nossa faixa de renda fixa e como acessá-la.

Opções sobre títulos do governo europeu.

As Opções de Renda Fixa estão listadas na Eurex Exchange como opções sobre Futuros de Renda Fixa e geralmente disponíveis como chamadas ou colocadas, dando ao comprador o direito de comprar ou vender o subjacente no preço de exercício em questão.

Para sua negociação de hedge e estratégia.

Os contratos estão disponíveis com um prazo máximo de seis meses e listados como opções de estilo americano que podem ser exercidas a qualquer momento e se estabelecer em posições longas ou curtas no Futuro de Renda Fixa subjacente.

Proteja as carteiras de títulos contra riscos de preços. Riscos de hedge das emissões de títulos públicos.

Cópia de chamada coberta em carteiras de títulos e futuros Exibições expressas do mercado sobre os lucros de renda fixa e os mercados de títulos de caixa com chamadas, colocações e spreads direcionais Explore os spreads entre as curvas de rendimento de títulos do governo do euro e dólar com a negociação de spread entre produtos.

As estratégias sistemáticas de negociação de volatilidade curta podem melhorar os retornos em preços subjacentes vinculados a períodos de alcance, por exemplo, em torno de uma carteira básica de títulos e futuros. Estratégias sensíveis à volatilidade, como borboletas e condores, são bem adequadas para identificar a evolução dos preços nos mercados de títulos do governo.

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Fatos sobre nossas opções semanais Euro-Bund que você precisa saber.

Nossas novas opções semanais baseadas no Bund oferecem maior flexibilidade no gerenciamento de posições de opções. Clique aqui para obter suas especificações e benefícios.

Estratégia de negociação suportada pela Eurex.

A negociação de estratégias (denominada Instrumentos Complexos na GUI) é uma funcionalidade de negociação que permite criar uma combinação individual de borboletas, Condors, Straddles etc. e anunciá-la a todo o mercado.

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Eurex Exchange Trading Modelo de mercado Estratégia de negociação.

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Estratégia de negociação.

Estratégia de negociação.

Os instrumentos complexos são uma funcionalidade de negociação combinada alargada que permite aos participantes do mercado criar uma combinação individual de instrumentos de uma única perna e anunciar esta estratégia para todo o mercado. Existem quatro tipos de tipos de estratégia:

as estratégias de opções padrão, seguindo um modelo de estratégia definido pelas estratégias de opções não-padrão da Eurex, são livremente configuráveis ​​com até cinco estratégias de opções de volatilidade das opções das pernas, compreendendo uma combinação de futuros variedade de pernas de opções contra uma perna de futuros subjacente ou, para opções de capital, a troca de ações (somente disponível através da funcionalidade do Serviço de Entrada de Comércio)

Os instrumentos complexos criados e publicados pelos participantes do mercado são visíveis para todo o mercado e são negociados através de livros de pedidos públicos separados, distintos dos livros de ordens de opção e futuros. O algoritmo de correspondência para pedidos em instrumentos complexos baseia-se no princípio da prioridade de preço / tempo. Ordens limitadas (incluindo ordens imediatas ou canceladas) e aspas são suportadas para instrumentos complexos. Além dos tipos de pedidos mencionados, nenhum outro tipo de ordem não é permitido para negociação em instrumentos complexos.

Em termos de Market-Making em Opções, a seguinte obrigação é efetiva desde agosto de 2018. Os Market Makers precisam responder aos pedidos de cotação em estratégias de opções. Para obter informações detalhadas e os preços, consulte as circulares abaixo.

Futuras combinações.

Embora as combinações de futuros tenham seus próprios livros de pedidos, os spreads de tempo esses livros estão integrados nos livros de ordens para as "pernas" individuais. Pedidos de mercado e pedidos de parada não são permitidos para combinações de futuros. Uma data de validade também pode ser especificada.

Vários tipos de combinações de futuros são permitidos no sistema T7:

Diferenças de tempo Estratégias de futuros padrão Packs & amp; Bundles Strips Inter-product spreads.

O tempo se espalha.

Os spreads de tempo combinam dois vencimentos diferentes para futuros no mesmo subjacente. A qualquer momento, três spreads de tempo são suportados para produtos sujeitos a correspondência preço / tempo:

primeiro mês / segundo mês (por exemplo, março / junho) segundo mês / terceiro mês (por exemplo, junho / setembro) primeiro mês / terceiro mês (por exemplo, março / setembro)

A compra de uma combinação significa que você compra a primeira perna (mais próxima a expiração) e vende a perna posterior, com o limite de preço refletindo o preço líquido da compra e venda. Por exemplo, "Comprar 5 MAR / JUN FDAX se espalha a -25" representa uma ordem para comprar contratos de 5 de março e simultaneamente vender contratos de 5 de junho do DAX® Futures. Os preços da compra e da venda são individualmente não especificados, mas a margem do preço no comércio de compras não deve ser superior ao preço do comércio de venda menos 25 pontos. O comerciante não se preocupa com o nível de preços dos contratos, mas com a relação entre os dois preços. Se o pedido for preenchido, o comerciante é longo a combinação, ou seja, ele é longo o contrato próximo, mas curto o contrato posterior.

As combinações de propagação de tempo de futuro estão totalmente integradas com os livros de pedidos para as pernas individuais. Os pedidos serão automaticamente comparados com os livros de pedidos definitivos para as pernas individuais (às vezes chamado de "preço implícito") ou o livro de pedidos separado, dependendo de qual livro renderá o melhor preço. Para spreads de tempo, é possível inserir preços com um incremento menor do que o tamanho de marca para ordens de uma única perna no mesmo produto.

Se o pedido não for executado ou cancelado imediatamente, ele entra no livro de pedidos combinado. Devido à integração do livro de combinação e dos livros para as pernas individuais, a ordem de combinação aberta gerará um preço sintético na perna posterior.

As contrapartes para as duas pernas podem não ser as mesmas. As pernas individuais são tratadas como negociações separadas para fins de gerenciamento de posição e transação, embora estejam relacionadas entre si por meio de seu único número de ordem.

Se as condições do livro de pedidos mudarem, os preços sintéticos irão mudar de acordo.

Estratégias padrão de futuros.

Uma estratégia de futuros padrão consiste em dois ou mais instrumentos de perna que pertencem ao mesmo produto de futuros. A assinatura de uma estratégia padrão futura está em conformidade com um modelo de tipo de estratégia definido pela troca.

A troca não cria instrumentos de estratégia de futuros padrão. Os instrumentos de estratégia de futuros padrão são criados pelos usuários. Ao criar um instrumento de estratégia de futuros padrão, o usuário deve indicar seu subtipo de instrumento e aderir estritamente a todas as regras, conforme indicado no modelo correspondente, incluindo a seqüência de pernas, suas proporções e seus lados. Se não o fizer, resultará em uma rejeição do pedido de criação.

O T7 não suporta nenhuma combinação sintética para estratégias de futuros padrão, ou seja, as ordens padrão de estratégia de futuros e as cotações coincidem apenas com ordens e citações do mesmo instrumento.

Packs & amp; Pacotes.

Packs & amp; Os pacotes são instrumentos complexos, cujas assinaturas cumprem as seguintes regras:

Todos os instrumentos de perna pertencem ao mesmo produto de futuro. Os instrumentos da perna têm datas de validade que representam um quarto de ano, ou seja, os meses do contrato, março, junho, setembro ou dezembro. Os instrumentos da perna são classificados com suas datas de validade em ordem crescente. Todas as pernas são definidas como perna de compra na assinatura. Todas as pernas têm uma proporção de perna de 1.

Os instrumentos de perna com suas expirações trimestrais cobrem um período de um ano no caso de pacotes ou vários anos no caso de pacotes, o que significa que todas as expirações trimestrais do respectivo período de tempo estão representadas sem lacunas. Como conseqüência, os pacotes sempre têm quatro pernas, e os feixes têm um múltiplo inteiro de quatro pernas, ou seja, 8 pernas para um pacote de 2 anos, 12 pernas para um pacote de 3 anos, etc.

Packs & amp; Os instrumentos Bundles possuem um subtipo de instrumento, que define o número de pernas e, portanto, o comprimento do período coberto. Uma vez que o subtipo de instrumento de um pacote normalmente indica quão distante o período de tempo coberto é hoje, um instrumento de embalagem pode alterar seu subtipo de instrumento durante sua vida útil.

Uma tira é um instrumento complexo semelhante a pacotes e pacotes. Sua assinatura deve cumprir as seguintes regras:

Todos os instrumentos de perna pertencem ao mesmo produto de futuro. Todas as pernas são definidas como perna de compra na assinatura. Todas as pernas têm uma proporção de perna de 1. Os instrumentos de perna são classificados com suas datas de vencimento em ordem crescente.

Observe que, ao contrário dos Packs & amp; Pacotes, não há mais restrições quanto à seleção de instrumentos de perna. Especificamente, eles não precisam representar expirações trimestrais e não precisam representar uma seqüência de expirações livre de lacunas.

Inter-produtos se espalha.

Um spread interproduto é um instrumento complexo que consiste em dois ou mais instrumentos legos pertencentes a diferentes produtos de futuros do mesmo mercado.

Como um instrumento de propagação entre produtos não pode ser atribuído a um produto específico, ele pertence ao grupo de produtos. Um pool de produtos é simplesmente um agrupamento de produtos que foi formado com o objetivo de suportar e configurar instrumentos de propagação entre produtos neste grupo de produtos.

As características dos instrumentos de propagação entre produtos em T7 são.

Dois ou mais instrumentos de perna Todos os instrumentos de perna são instrumentos de futuros. Pelo menos dois instrumentos de perna pertencem a produtos diferentes. Pelo menos uma perna de compra e pelo menos uma perna de perna, as proporções de perna podem ser qualquer número inteiro até 999.

Um instrumento de propagação entre produtos tem um subtipo de instrumento, que é, no entanto, apenas para fins informativos, ou seja, não há modelos definidos para subtipos de instrumentos específicos de spreads entre produtos.

Não há restrições quanto aos futuros produtos que podem ser combinados para formar spreads entre produtos, além do fato de terem que pertencer ao mesmo mercado. O T7 suporta especificamente spreads entre produtos com instrumentos de perna que possuem valores de contrato fortemente diferentes.

Atualmente, os spreads entre produtos não estão configurados para negociação na Eurex.

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Celoxica lança novas plataformas de negociação CME / ICE e LIFFE / EUREX para empresas que executam estratégias de negociação de futuros.

Celoxica lança novas plataformas de negociação CME / ICE e LIFFE / EUREX para empresas que executam estratégias de negociação de futuros.

Londres, Nova York, Chicago, 3 de janeiro de 2018 - A Celoxica, fornecedora líder de dados de mercado de baixa latência ultra baixa e soluções de entrada de pedidos para comerciantes de alta freqüência, anunciou o lançamento de sua plataforma de negociação Futures acelerada de hardware de próxima geração para empresas que executam baixa estratégias de negociação de latência sobre trocas de futuros.

A contínua volatilidade e a escalada dos volumes de mercado nos mercados de futuros globais levaram as empresas comerciais a buscar cada vez mais capitalizar as disparidades de curto prazo entre os preços nos mercados de futuros dos EUA e da Europa. A plataforma de negociação de futuros da Celoxica oferece uma plataforma de execução de dados e mercado comercialmente otimizada e de baixa latência, com latências de um dígito de fio para fio, independentemente das condições de mercado.

Com base na tecnologia FPGA, a plataforma de negociação pode acelerar os dados do mercado em algoritmos de negociação e executar ordens rápidas, garantindo que os preenchimentos sejam atendidos em várias estratégias de negociação, incluindo renda fixa, commodities e câmbio. Os cartões FPGA da Celoxica são compatíveis com os slots PCIe padrão, permitindo uma fácil instalação, bem como o aumento da eficiência alcançada através da redução do número do servidor e dos custos de co-localização.

"Para negociação de futuros, velocidade de processamento, determinismo e throughput continuam a desempenhar um papel crucial no sucesso das principais empresas de comércio e negociação de hedge funds nos mercados de futuros globais", disse Jean Marc Bouhelier, presidente e CEO da Celoxica. "A capacidade da Celoxica de oferecer sistemas de próxima geração para atender a essas principais necessidades de tecnologia e negócios, ao mesmo tempo em que os custos são minimizados, significa que nossos clientes e parceiros podem aumentar o foco em suas estratégias comerciais para CME, ICE, CFE, Liffe US, Liffe e Eurex, sabendo eles estão usando a plataforma de negociação mais eficiente para dados de mercado e execução de pedidos disponíveis no mercado hoje ".

A Celoxica é um fornecedor líder de dados de mercado de baixa latência acelerada, ultra baixa latência, entrada de pedidos e soluções de negociação de risco para o setor de serviços financeiros globais. Com sede no Reino Unido com escritórios em Chicago e Nova York, a Celoxica oferece soluções de negociação para empresas comerciais, bancos e corretores que buscam otimizar o desempenho de suas aplicações comerciais em múltiplas classes de ativos em todas as condições do mercado, reduzindo seu custo total de propriedade.